期望值=止盈率*平均盈利-止损率*平均亏损；如果期望值正，说明系统长期下来可以盈利，如果系统为负，则说明系统长期下来肯定是亏损的！为了达到盈利的目标，一般有两个努力的方向：不断提高交易胜率，或者不断扩大盈亏比。从理论上说，盈亏比跟胜率相互制衡，盈亏比越高，相应的胜率就会越低，反之亦然。那么在交易中，投资者应该追求胜率，还是盈亏比呢？
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就有效方案而言：
若胜率高（比如60-70%），盈亏比达到1:1左右即可实现目标；
若胜率率为50%的情况下，盈亏比为1:1或者0.5:1都是无效方案）；
若胜率很低（比如低于40%），盈亏比达到3:1较为合理，若是2:1交易风险极高。
就专业交易员而言，其获利交易百分率经常低于40％，盈亏比高于3:1。
散户往往追求胜率，职业选手则追求盈亏比。在盈亏比的基础之上再尽量提高胜率！而提高的方法主要从两个方面进行：
第一个方面就是耐心，高胜率高盈亏比的事情一定是等出来的，因为它本身出现的概率就比较小！第二个方面是尽量追求大级别的行情！如果你做日内短线，一定是很难抓住一些盈亏比在3:1以上的行情，因为它当天的波动就决定了这种可能性比较小。一般情况下，大级别的行情一定是长期趋势、市场情绪、资金流动、技术分析以及走势形态形成周期共振才能被捕捉到！
最近市场大幅波动，一些做期权的朋友，实现了单日几十倍，甚至上百倍的收益。当然，肯定也有更多的归零的朋友，淹没在众人中，无人知晓，独自黯然。
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但这里不得不提的是，超大事件带来的超级盈亏比。盈亏比10比1的情况下，即使胜算只有两成，做十次对两次，最终也是正收益的。什么时候有超大盈亏比？一定是有重大事件发生的时候，波动率起飞，价格起飞。可能出现超大行情，就有了超大盈亏比。盈亏比可能是10比1，即使胜率不到五成，也值得出手。
很多有正的数学期望的交易系统，在极端行情下爆仓巨亏，只要你长期在市场，一定会遇到极端行情，如果你的系统无法在极端行情避免爆仓，你最后一定会爆仓。辛辛苦苦七八年，一夜回到解放前。最后还要有一套防患黑天鹅的办法，交易体系才能算真正完善。
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